Сравнение MTBA с SECU
MTBA (Simplify MBS ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.64% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.33% |
Correlation
The correlation between MTBA and SECU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов MTBA и SECU
Секторы
MTBA
SECU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MTBA
SECU
Сырьевые материалы
MTBA
-
SECU
-
Коммуникационные услуги
MTBA
-
SECU
-
Потребительский циклический сектор
MTBA
-
SECU
-
Потребительский защитный сектор
MTBA
-
SECU
-
Энергетика
MTBA
-
SECU
-
Здравоохранение
MTBA
-
SECU
-
Промышленность
MTBA
-
SECU
-
Недвижимость
MTBA
-
SECU
-
Технологии
MTBA
-
SECU
-
Коммунальные услуги
MTBA
-
SECU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. SECU — Ранг доходности на риск
MTBA
SECU
Сравнение MTBA c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SECU
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -1.76% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.10% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.56% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.34% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 3.34% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 3.34% | +0.61% |
Сравнение комиссий MTBA и SECU
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SECU
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and SECU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор