Сравнение MTA с SBSW
MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTA in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 5 years, MTA returned -5.39%/yr vs -7.16%/yr for SBSW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTA и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTA показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -19.34%.
MTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 124.49%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
SBSW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 90.62%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам MTA и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | -1.03% | 209.96% | -18.51% | -36.95% | -29.15% | -44.82% | 133.14% | 122.65% | 20.19% | 6.75% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -19.34% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | 9.83% |
Correlation
The correlation between MTA and SBSW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between MTA and SBSW shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTA:
$736.67M
SBSW:
$7.90B
MTA:
-$0.04
SBSW:
-$17.51
MTA:
49.18
SBSW:
0.03
MTA:
2.90
SBSW:
0.20
MTA:
$14.70M
SBSW:
$238.26B
MTA:
$12.51M
SBSW:
$50.42B
MTA:
$3.72M
SBSW:
$23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTA vs. SBSW — Ранг доходности на риск
MTA
SBSW
Сравнение MTA c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTA | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.98 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.09 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTA | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.36 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MTA и SBSW
Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTA | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -89.24% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -45.92% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.85% | -58.18% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.03% | -82.53% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -45.58% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.39% | -48.22% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 22.24% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTA и SBSW
Текущая волатильность для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) составляет 15.80%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 21.30%. Это указывает на то, что MTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTA | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 21.30% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.92% | 50.12% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.66% | 66.93% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.21% | 59.63% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.05% | 64.06% | -7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTA и SBSW
MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.75% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTA и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTA и SBSW
MTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.66M при выручке в 3.02M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила об операционной прибыли в 367.83K при выручке в 3.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
MTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о чистой прибыли в 109.46K при выручке в 3.02M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTA and SBSW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (21.30%) compared to MTA (15.80%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs SBSW's -89.24%.
MTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTA и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор