Сравнение MTA с SBSW
MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) and SBSW (Sibanye Stillwater Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTA in Other Precious Metals & Mining, SBSW in Gold. Over the past 5 years, MTA returned -1.99%/yr vs -9.31%/yr for SBSW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTA и SBSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTA показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у SBSW с доходностью -41.36%.
MTA
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- -13.51%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- 76.17%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
Сравнение доходности по годам MTA и SBSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | -7.84% | 209.96% | -18.51% | -36.95% | -29.15% | -44.82% | 133.14% | 122.65% | 20.19% | 8.30% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | 11.98% |
Correlation
The correlation between MTA and SBSW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between MTA and SBSW shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTA:
$669.98M
SBSW:
$5.75B
MTA:
-$0.04
SBSW:
-ZAR 17.51
MTA:
46.01
SBSW:
0.39
MTA:
2.70
SBSW:
2.38
MTA:
$14.70M
SBSW:
ZAR 238.26B
MTA:
$12.51M
SBSW:
ZAR 50.42B
MTA:
$3.72M
SBSW:
ZAR 23.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTA vs. SBSW — Ранг доходности на риск
MTA
SBSW
Сравнение MTA c SBSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTA | SBSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.05 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.09 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTA и SBSW
Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и SBSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTA | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -89.24% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -60.44% | +27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | -60.44% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.47% | -82.53% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -60.44% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -48.27% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 28.96% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTA и SBSW
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Sibanye Stillwater Limited (SBSW) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTA | SBSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 14.10% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 51.11% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 67.82% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.84% | 60.12% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 64.14% | -6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTA и SBSW
MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.75% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTA и SBSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTA и SBSW
MTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.66M при выручке в 3.02M, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
MTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила об операционной прибыли в 367.83K при выручке в 3.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
MTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о чистой прибыли в 109.46K при выручке в 3.02M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTA and SBSW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTA has higher volatility (17.02%) compared to SBSW (14.10%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs SBSW's -89.24%.
MTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTA и SBSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор