PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTA с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности MTA и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%0.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTA:

$630.82M

PHYS:

$17.15B

EPS

MTA:

-$0.06

PHYS:

$12.73

Коэффициент P/S

MTA:

43.34

PHYS:

7.08

Коэффициент P/B

MTA:

1.83

PHYS:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

MTA:

$14.66M

PHYS:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTA:

$12.13M

PHYS:

$4.38B

EBITDA (12 мес.)

MTA:

$2.86M

PHYS:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.33%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNM
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

MTA vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.74

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.12

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.59

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

9.31

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.20

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между MTA и PHYS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и PHYS

Ни MTA, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTA и PHYS

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

MTAPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-48.16%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-19.35%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-21.80%

-56.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-11.80%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-21.07%

-20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

5.38%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и PHYS

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTAPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

10.75%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

25.20%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

28.59%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

18.04%

+35.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

16.26%

+40.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTA и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.63M
115.06M
(MTA) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию