PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTA с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. MTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PHYS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MTA returned -5.39%/yr vs 17.59%/yr for PHYS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTA и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 2.39%.

MTA

1 день
-0.13%
1 месяц
14.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.85%
1 год
124.49%
3 года*
21.92%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.74%
1 месяц
-1.86%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.07%
1 год
31.45%
3 года*
30.03%
5 лет*
17.59%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTA и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-1.03%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		2.39%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%0.28%

Correlation

The correlation between MTA and PHYS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.46

The correlation between MTA and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTA:

$736.67M

PHYS:

$16.29B

EPS

MTA:

-$0.04

PHYS:

$11.91

Коэффициент P/S

MTA:

49.18

PHYS:

15.06

Коэффициент P/B

MTA:

2.90

PHYS:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

MTA:

$14.70M

PHYS:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTA:

$12.51M

PHYS:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

MTA:

$3.72M

PHYS:

$5.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с URNM
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

MTA vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTAPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.15

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.52

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.63

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

3.99

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTAPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.15

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MTA и PHYS

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTAPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-48.16%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-19.35%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.85%

-19.35%

-30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.03%

-21.80%

-55.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.15%

-17.40%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.39%

-21.00%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

7.90%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и PHYS

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTAPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

5.64%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.92%

23.86%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.66%

27.43%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

18.31%

+34.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.05%

16.30%

+40.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и PHYS

Ни MTA, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTA и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
3.02M
322.30M
(MTA) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTA and PHYS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTA has higher volatility (15.80%) compared to PHYS (5.64%). In terms of maximum drawdown, MTA dropped -81.73% vs PHYS's -48.16%.

MTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTA и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор