Сравнение MSYIX с PYHRX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and PYHRX (Payden High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PYHRX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и PYHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYHRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам MSYIX и PYHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
PYHRX Payden High Income Fund | 2.76% | 117.46% | 8.13% | 14.73% | -9.76% | 6.62% | 7.38% | 16.75% | -2.85% | 6.54% |
Correlation
The correlation between MSYIX and PYHRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and PYHRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. PYHRX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYHRX
Сравнение MSYIX c PYHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | PYHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и PYHRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и PYHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | PYHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 45.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.62% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и PYHRX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYHRX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и PYHRX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PYHRX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 3.63% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
PYHRX Payden High Income Fund | 6.40% | 5.66% | 7.20% | 6.67% | 6.05% | 4.79% | 4.99% | 5.23% | 5.88% | 5.27% | 5.24% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and PYHRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и PYHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор