Сравнение MSYIX с MUIIX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both mutual funds - MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSYIX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 26.20% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.47% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between MSYIX and MUIIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUIIX
Сравнение MSYIX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 7.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 110.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и MUIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.06% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и MUIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.43% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и MUIIX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и MUIIX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and MUIIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор