Сравнение MSYIX с CRDOX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и CRDOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSYIX и CRDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 2.27% |
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 2.56% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MSYIX and CRDOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and CRDOX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDOX
Сравнение MSYIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | CRDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и CRDOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и CRDOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | CRDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.99% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и CRDOX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и CRDOX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CRDOX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.56% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 3.63% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and CRDOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и CRDOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор