PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с MGXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSXAX с MGXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.09%/yr vs 10.15%/yr for MGXIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.12%/yr for MGXIX.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и MGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у MGXIX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 10.15% соответственно.

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%

MGXIX

1 день
0.30%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.48%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSXAX и MGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		12.33%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%

Correlation

The correlation between MSXAX and MGXIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.96

The correlation between MSXAX and MGXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

MainStay Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MSPIXMGXIX с CONWXMGXIX с MLAAX

Доходность на риск

MSXAX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXMGXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.18

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.01

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.80

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

12.44

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. MGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGXIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и MGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXMGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и MGXIX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MGXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSXAXMGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-53.45%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.33%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-18.23%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-25.63%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.63%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.42%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и MGXIX

Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 2.83%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSXAXMGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.29%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.43%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.02%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.71%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.12%

+0.95%

Сравнение комиссий MSXAX и MGXIX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и MGXIX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MGXIX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.45%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSXAX and MGXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGXIX has higher volatility (3.29%) compared to MSXAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs MGXIX's -53.45%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSXAX и MGXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор