Сравнение MSXAX с MGXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и MGXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и MGXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -5.05% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у MGXIX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.62% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
MGXIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и MGXIX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.
Доходность на риск
MSXAX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск
MSXAX
MGXIX
Сравнение MSXAX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | MGXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.82 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.83 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и MGXIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и MGXIX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MGXIX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.44% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и MGXIX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MGXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -53.45% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.67% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.63% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -34.63% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -9.33% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.48% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и MGXIX
Текущая волатильность для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) составляет 4.24%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | MGXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.78% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.95% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.08% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.62% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.07% | +0.96% |