PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSVVX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSVVX (Mesirow Small Company Sustainability Fund) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSVVX returned 6.65%/yr vs 4.92%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MSVVX charges 3.06%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью 6.63%.

MSVVX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.80%
1 год
17.58%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSVVX и BOSOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		4.38%8.85%13.89%12.04%-5.18%26.12%7.06%22.95%-2.26%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%0.33%

Correlation

The correlation between MSVVX and BOSOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between MSVVX and BOSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с MSVVX:
MSVVX с PRCGXMSVVX с MFHVXMSVVX с HASCXMSVVX с AUERXMSVVX с TISBXMSVVX с CSMDXMSVVX с SSLCX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO

Доходность на риск

MSVVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVVX
Ранг доходности на риск MSVVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVVXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.53

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.89

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.74

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

2.22

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.53

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и BOSOX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSVVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-51.32%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.69%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-22.36%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-22.36%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.67%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.27%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и BOSOX

Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSVVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.90%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.08%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.10%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

17.82%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

19.56%

+4.50%

Сравнение комиссий MSVVX и BOSOX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и BOSOX

Дивидендная доходность MSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 163.63%, что больше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		163.63%170.80%7.98%4.49%2.89%23.76%0.44%7.93%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSVVX and BOSOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSVVX has higher volatility (4.31%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSVVX dropped -43.18% vs BOSOX's -51.32%.

MSVVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSVVX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор