- ISIN
- US00774Q7593
- CUSIP
- 00774Q759
- Эмитент
- Mesirow
- Дата выпуска
- 19 дек. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции MSVVX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSVVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) показал доход в 9.36% с начала года и 18.28% за последние 12 месяцев.
Mesirow Small Company Sustainability Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSVVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSVVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.59% | 0.38% | -8.05% | 6.88% | 2.92% | 6.06% | -1.96% | 9.36% | |||||
| 2025 | 4.49% | -5.37% | -4.54% | -3.06% | 4.38% | 3.94% | 0.89% | 6.96% | -0.30% | -1.58% | 3.66% | -0.12% | 8.85% |
| 2024 | -4.07% | 4.77% | 5.06% | -6.42% | 8.75% | -1.26% | 7.59% | 1.26% | 1.17% | -2.10% | 6.81% | -6.87% | 13.89% |
| 2023 | 10.08% | -0.99% | -4.33% | -1.39% | -2.39% | 7.33% | 4.89% | -3.38% | -4.58% | -7.24% | 7.05% | 8.30% | 12.04% |
| 2022 | -4.02% | 0.96% | 2.07% | -7.03% | 1.82% | -7.25% | 9.93% | -1.67% | -7.14% | 10.37% | 4.35% | -5.57% | -5.18% |
| 2021 | 1.02% | 10.48% | 4.78% | 2.82% | 4.01% | -1.22% | -2.47% | 0.91% | -2.02% | 3.91% | -3.15% | 5.19% | 26.12% |
Метрики бенчмарка
Mesirow Small Company Sustainability Fund has an annualized alpha of -2.70%, beta of 1.03, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2018.
- This fund participated in 106.67% of S&P 500 Index downside but only 93.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.70% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.70%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 93.23%
- Участие в снижении
- 106.67%
Комиссия
Комиссия MSVVX составляет 3.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSVVX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSVVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.71 | -5.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesirow Small Company Sustainability Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 156.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.57 | $8.57 | $1.00 | $0.53 | $0.32 | $2.84 | $0.05 | $0.88 | $0.04 |
Дивидендный доход | 156.18% | 170.80% | 7.98% | 4.49% | 2.89% | 23.76% | 0.44% | 7.93% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesirow Small Company Sustainability Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.57 | $8.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mesirow Small Company Sustainability Fund показал максимальную просадку в 43.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Mesirow Small Company Sustainability Fund составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.20%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.81%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 7mo 19d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.74%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 2mo | 10mo 26dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-13.36%март 2026 г. | 2mo 6d | 2mo 14d | 4mo 20dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MSVVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -56.78% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -9.10% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -18.90% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -25.43% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.70% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.09% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSVVX
Добавьте Mesirow Small Company Sustainability Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSVVX