PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVVX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSVVX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Auer Growth Fund (AUERX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и AUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		-4.38%-59.78%13.89%12.04%-5.18%26.12%7.06%22.95%-2.26%
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%.

MSVVX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-64.21%
1 год
-59.36%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
—

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с MSVVX:
MSVVX с MFHVXMSVVX с PRCGXMSVVX с SSLCXMSVVX с CSMDXMSVVX с FSSNXMSVVX с HASCXMSVVX с TISBX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий MSVVX и AUERX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии AUERX в 2.37%.

MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund
AUERX
Auer Growth Fund

Доходность на риск

MSVVX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVVX
Ранг доходности на риск MSVVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVVXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

2.10

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

2.73

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.40

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.02

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

14.12

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVVXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.10

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.74

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.30

Корреляция

Корреляция между MSVVX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и AUERX

MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.

TTM20252024202320222021202020192018
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		0.00%0.00%7.98%4.49%2.89%23.76%0.44%7.93%0.45%
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и AUERX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, примерно равная максимальной просадке AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSVVXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.28%

-67.23%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.28%

-10.06%

-56.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.28%

-34.80%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.34%

-5.32%

-60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-25.10%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

2.93%

+30.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и AUERX

Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSVVXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.07%

12.70%

+87.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.66%

19.73%

+46.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

24.93%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

24.37%

+9.30%