PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSVVX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSVVX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSVVX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSVVX и HASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		-4.38%-59.78%13.89%12.04%-5.18%26.12%7.06%22.95%-2.26%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSVVX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

MSVVX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-64.21%
1 год
-59.36%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MSVVX:
MSVVX с PRCGXMSVVX с CSMDXMSVVX с FSSNXMSVVX с SSLCXMSVVX с VSCIXMSVVX с AUERXMSVVX с BOSOX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий MSVVX и HASCX

MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MSVVX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSVVX
Ранг доходности на риск MSVVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSVVX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSVVXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.33

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.85

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.95

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

7.48

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSVVX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSVVX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSVVX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSVVXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.33

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.44

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSVVX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSVVX и HASCX

MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		0.00%0.00%7.98%4.49%2.89%23.76%0.44%7.93%0.45%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MSVVX и HASCX

Максимальная просадка MSVVX за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSVVXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.28%

-58.90%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.28%

-14.64%

-51.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.28%

-28.34%

-37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.34%

-7.10%

-58.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.18%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

3.81%

+29.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSVVX и HASCX

Текущая волатильность для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) составляет 6.28%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSVVXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.07%

14.39%

+85.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.66%

21.62%

+45.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

20.68%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

22.82%

+10.85%