Сравнение MSTZ с MSDD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs 69.58% for MSDD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.94%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -45.00%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | 277.75% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between MSTZ and MSDD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSTZ and MSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSDD — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSDD
Сравнение MSTZ c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.82 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.63 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSDD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -84.91% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -84.91% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -68.63% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -31.26% | -63.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 43.14% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSDD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.28%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 32.28% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.64% | 124.65% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.71% | 140.94% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.81% | 138.85% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.81% | 138.85% | +30.96% |
Сравнение комиссий MSTZ и MSDD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSDD
Ни MSTZ, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSTZ and MSDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to MSDD (32.28%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs 69.58% for MSDD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs 69.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSTZ and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.50% for MSDD.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор