Сравнение MSTY с WEEK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.93% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between MSTY and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MSTY
WEEK
Сравнение MSTY c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 4.65 | -3.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 29.49 | -30.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 263.82 | -265.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 9.29 | -10.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 10.05 | -9.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и WEEK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -0.13% | -71.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.13% | -71.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | 0.00% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -0.01% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 0.01% | +46.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и WEEK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 0.07% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 0.25% | +48.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 0.41% | +60.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 0.39% | +71.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 0.39% | +71.53% |
Сравнение комиссий MSTY и WEEK
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и WEEK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -61.25% for MSTY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 3.72% for WEEK.
MSTY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор