PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTY и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.


MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и WEEK


Correlation

The correlation between MSTY and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

MSTY vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTYWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-10.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

4.65

-3.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

29.49

-30.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

263.82

-265.13

MSTY vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTYWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

9.29

-10.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

10.05

-9.79

Просадки

Сравнение просадок MSTY и WEEK

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и WEEK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTYWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-0.13%

-71.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-0.13%

-71.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.48%

0.00%

-66.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-0.01%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.87%

0.01%

+46.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и WEEK

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTYWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.01%

0.07%

+16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.79%

0.25%

+48.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.44%

0.41%

+60.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.92%

0.39%

+71.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.92%

0.39%

+71.53%

Сравнение комиссий MSTY и WEEK

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и WEEK

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности WEEK в 3.72%


ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
269.45%294.61%104.56%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
3.72%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTY and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.01%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -61.25% for MSTY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 3.72% for WEEK.

MSTY is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор