Сравнение MSTY с RDIV
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. MSTY is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 29.81% for RDIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 14.73%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам MSTY и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 16.40% |
Correlation
The correlation between MSTY and RDIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. RDIV — Ранг доходности на риск
MSTY
RDIV
Сравнение MSTY c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.18 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.36 | -19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и RDIV
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -49.97% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -4.84% | -66.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.73% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -5.85% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 1.63% | +46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и RDIV
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 4.07% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 8.83% | +41.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 13.26% | +48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 17.56% | +54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 21.90% | +49.97% |
Сравнение комиссий MSTY и RDIV
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и RDIV
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности RDIV в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and RDIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs RDIV's -49.97%.
On 1-year performance, RDIV leads with 29.81% vs -60.49% for MSTY. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 29.81% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 3.57% for RDIV.
MSTY is categorized as Derivative Income, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.39% for RDIV.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор