Сравнение MSTY с FRNW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 63.53% for FRNW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -7.52% |
Correlation
The correlation between MSTY and FRNW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. FRNW — Ранг доходности на риск
MSTY
FRNW
Сравнение MSTY c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.50 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.55 | -16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и FRNW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -59.37% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -14.20% | -57.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -10.73% | -54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -33.15% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 4.10% | +44.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и FRNW
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 10.63% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 19.59% | +30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 26.98% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 28.51% | +43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 28.51% | +43.36% |
Сравнение комиссий MSTY и FRNW
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и FRNW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности FRNW в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and FRNW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs FRNW's -59.37%.
On 1-year performance, FRNW leads with 63.53% vs -60.49% for MSTY. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 63.53% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.02% for FRNW.
MSTY is categorized as Derivative Income, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.39% for FRNW.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор