PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с WEEK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и WEEK

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-88.11%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%3.37%

Correlation

The correlation between MSTX and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

MSTX vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
9.29

-9.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
19.14

-21.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

4.65

-3.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

29.49

-30.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

263.82

-265.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

9.29

-9.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

10.05

-10.47

Просадки

Сравнение просадок MSTX и WEEK

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-0.13%

-98.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-0.13%

-96.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

0.00%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-0.01%

-69.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

0.01%

+75.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и WEEK

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

0.07%

+39.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

0.25%

+112.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

0.41%

+139.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

0.39%

+167.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

0.39%

+167.07%

Сравнение комиссий MSTX и WEEK

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и WEEK

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -95.49% for MSTX. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор