PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

MSTX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и TSLG

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%-54.17%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий MSTX и TSLG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.30

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.23

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.83

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.76

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.30

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSTX и TSLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и TSLG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и TSLG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-82.86%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-50.92%

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-65.85%

-32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-58.06%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

23.98%

+41.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и TSLG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

22.51%

+14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

59.61%

+51.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

110.65%

+36.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

118.91%

+50.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

118.91%

+50.63%