PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с RGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs -2.65% for RGTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у RGTX с доходностью -33.44%.

MSTX

1 день
4.32%
1 месяц
-55.48%
С начала года
-52.99%
6 месяцев
-70.03%
1 год
-95.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGTX

1 день
-0.12%
1 месяц
43.20%
С начала года
-33.44%
6 месяцев
-67.05%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и RGTX

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-52.99%-86.71%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-33.44%153.12%

Correlation

The correlation between MSTX and RGTX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с XTJLRGTX с WDTERGTX с RGTIRGTX с AMDG

Доходность на риск

MSTX vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.01

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
1.72

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.03

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.04

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа RGTX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и RGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.01

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.25

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MSTX и RGTX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке RGTX в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и RGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-97.33%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-97.33%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-93.11%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.01%

-55.16%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.50%

71.14%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и RGTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) составляет 39.88%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) волатильность равна 83.02%. Это указывает на то, что MSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.88%

83.02%

-43.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.08%

139.24%

-27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.91%

215.85%

-75.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.30%

223.34%

-56.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.30%

223.34%

-56.04%

Сравнение комиссий MSTX и RGTX

И MSTX, и RGTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и RGTX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		0.82%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and RGTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (83.02%) compared to MSTX (39.88%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs RGTX's -97.33%.

On 1-year performance, RGTX leads with -2.65% vs -95.06% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 39.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGTX has performed better with a -2.65% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX and RGTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

RGTX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for MSTX.

RGTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и RGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор