Сравнение MSTX с QTJL
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs 20.28% for QTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 8.17% |
Correlation
The correlation between MSTX and QTJL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
MSTX
QTJL
Сравнение MSTX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.05 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 16.05 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.04 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.52 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QTJL
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -33.40% | -65.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -6.68% | -89.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | 0.00% | -98.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -7.93% | -62.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 1.27% | +74.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 0.30% | +39.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 7.60% | +104.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 9.99% | +129.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 20.42% | +146.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 20.42% | +146.88% |
Сравнение комиссий MSTX и QTJL
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QTJL
Ни MSTX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QTJL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -95.06% for MSTX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор