Сравнение MSTX с QTJL
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 13.53% for QTJL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 10.23% |
Correlation
The correlation between MSTX and QTJL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
MSTX
QTJL
Сравнение MSTX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.03 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.11 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QTJL
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -33.40% | -66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -6.68% | -91.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -3.17% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -7.77% | -63.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 1.34% | +80.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 4.19% | +47.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 8.42% | +112.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 10.63% | +137.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 20.34% | +147.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 20.27% | +147.65% |
Сравнение комиссий MSTX и QTJL
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QTJL
Ни MSTX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QTJL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -98.30% for MSTX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор