PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с GGLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

MSTX и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и GGLL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-13.29%123.07%29.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA

Сравнение комиссий MSTX и GGLL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSTX vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

3.24

-3.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.58

-5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.37

-6.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

19.61

-21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

3.24

-3.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.80

-1.22

Корреляция

Корреляция между MSTX и GGLL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и GGLL

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.

TTM2025202420232022
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и GGLL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и GGLL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-52.81%

-45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-38.39%

-58.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-27.39%

-71.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-15.51%

-51.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

10.52%

+54.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и GGLL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

19.62%

+17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

39.89%

+71.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

61.32%

+86.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

55.21%

+114.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

55.21%

+114.33%