PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с ADBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).

MSTX и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и ADBG

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-87.02%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG

Сравнение комиссий MSTX и ADBG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-1.11

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.66

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-1.11

+0.69

Корреляция

Корреляция между MSTX и ADBG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ADBG

Ни MSTX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ADBG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ADBG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-74.57%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-74.57%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-73.14%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-36.46%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

41.47%

+23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ADBG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

23.19%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

47.86%

+63.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

61.99%

+85.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

61.84%

+107.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

61.84%

+107.70%