Сравнение MSTW с ILS
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 7.69% for ILS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 4.31% |
Correlation
The correlation between MSTW and ILS is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTW
ILS
Сравнение MSTW c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.73 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 13.95 | -14.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 52.37 | -53.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и ILS
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -2.46% | -84.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -0.55% | -86.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | 0.00% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -0.50% | -58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 0.15% | +63.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и ILS
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 0.41% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 1.44% | +71.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 2.46% | +87.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 3.63% | +86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 3.63% | +86.33% |
Сравнение комиссий MSTW и ILS
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и ILS
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 8.13% for ILS.
MSTW is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор