Сравнение MSTW с ARMW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -53.25% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between MSTW and ARMW is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MSTW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и ARMW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -56.50% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -44.32% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -27.48% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 98.44% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 98.44% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 98.44% | -8.48% |
Сравнение комиссий MSTW и ARMW
И MSTW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и ARMW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 55.91% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор