Сравнение MSTW с ARMW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
MSTW
- 1 день
- -11.27%
- 1 месяц
- -48.03%
- С начала года
- -47.02%
- 6 месяцев
- -49.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -47.02% | -53.25% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between MSTW and ARMW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и ARMW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -84.86%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.86% | -48.47% | -36.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -21.98% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -25.27% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.58% | 94.53% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.58% | 94.53% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.58% | 94.53% | -4.95% |
Сравнение комиссий MSTW и ARMW
И MSTW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и ARMW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 367.37%, что больше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 367.37% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and ARMW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 367.37%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор