Сравнение MSTW с AMDY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 132.21% for AMDY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 89.19%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 30.40% |
Correlation
The correlation between MSTW and AMDY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. AMDY — Ранг доходности на риск
MSTW
AMDY
Сравнение MSTW c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.82 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.38 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и AMDY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -53.92% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -27.59% | -59.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -15.03% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -17.38% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 12.79% | +50.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и AMDY
Текущая волатильность для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) составляет 19.58%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что MSTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 23.10% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 49.22% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 60.95% | +29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 48.41% | +41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 48.41% | +41.55% |
Сравнение комиссий MSTW и AMDY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и AMDY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности AMDY в 76.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and AMDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to MSTW (19.58%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs -82.53% for MSTW. On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTW has been the lower-risk option at 19.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 76.06% for AMDY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор