PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTVX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с TFAFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.87%/yr vs 6.96%/yr for TFAFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TFAFX с доходностью 6.72%.

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
1.60%
1 год
4.67%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.72%
1 год
15.17%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		1.60%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%3.85%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		6.72%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Correlation

The correlation between MSTVX and TFAFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MSTVX and TFAFX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTMXMSTVX с DBCMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAQXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAX

Доходность на риск

MSTVX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTVXTFAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.13

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
1.56

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.69

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

5.99

+1.92

MSTVX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и TFAFX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и TFAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-25.67%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-9.30%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-17.55%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-25.67%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.29%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.24%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.61%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и TFAFX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.67%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.96%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

10.88%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

13.90%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

15.07%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

14.51%

-11.38%

Сравнение комиссий MSTVX и TFAFX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TFAFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и TFAFX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.36%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and TFAFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAFX has higher volatility (4.96%) compared to MSTVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs TFAFX's -25.67%.

MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и TFAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор