Сравнение MSTVX с TALTX
MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. MSTVX charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTVX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTVX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between MSTVX and TALTX is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTVX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MSTVX
TALTX
Сравнение MSTVX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTVX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 7.52 | -6.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и TALTX
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -0.09% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.09% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.02% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTVX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.84% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.84% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.84% | +1.30% |
Сравнение комиссий MSTVX и TALTX
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и TALTX
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.38% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTVX and TALTX have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTVX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор