PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий MSTVX и TALTX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.82

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

3.36

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TALTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.92

+0.45

Корреляция

Корреляция между MSTVX и TALTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и TALTX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и TALTX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-14.24%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.15%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-6.38%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.55%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.37%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и TALTX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.16%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.59%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.38%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

4.69%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

4.73%

-1.58%