PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с SYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.68%/yr vs 7.08%/yr for SYMIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 1.69%/yr for SYMIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 10.56%.

MSTVX

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.85%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%2.63%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		10.56%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Correlation

The correlation between MSTVX and SYMIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с DBCMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVX

Доходность на риск

MSTVX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXSYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.18

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.93

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.15

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

14.78

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.18

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.65

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и SYMIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и SYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-17.44%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-6.07%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-12.03%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-12.20%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.67%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.19%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.70%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и SYMIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.52%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.87%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

9.20%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

11.54%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

10.88%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

11.01%

-7.87%

Сравнение комиссий MSTVX и SYMIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и SYMIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.38%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and SYMIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (2.87%) compared to MSTVX (0.52%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs SYMIX's -17.44%.

MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и SYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор