PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и JAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий MSTVX и JAAAX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.88

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.41

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.84

+0.54

Корреляция

Корреляция между MSTVX и JAAAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и JAAAX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и JAAAX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-15.72%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.43%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-6.28%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.61%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.06%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и JAAAX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.16%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.74%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.73%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

4.22%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

4.38%

-1.23%