PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%2.93%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий MSTVX и FCRIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.30

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

5.70

-4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

5.76

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

23.55

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.83

+0.54

Корреляция

Корреляция между MSTVX и FCRIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и FCRIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и FCRIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-26.74%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.31%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-15.33%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.25%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.28%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и FCRIX

Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.22%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.06%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

3.32%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

4.20%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

6.47%

-3.32%