PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

MSTU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и XTJL

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий MSTU и XTJL

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

MSTU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.88

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.41

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.18

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.45

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.88

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.57

-0.98

Корреляция

Корреляция между MSTU и XTJL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и XTJL

Ни MSTU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и XTJL

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-23.24%

-75.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-13.81%

-82.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-2.12%

-96.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-4.18%

-64.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

2.19%

+62.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и XTJL

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

4.50%

+32.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

6.30%

+103.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

18.18%

+127.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

15.46%

+156.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

15.46%

+156.10%