Сравнение MSTU с WEEK
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -87.89% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between MSTU and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. WEEK — Ранг доходности на риск
MSTU
WEEK
Сравнение MSTU c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 4.65 | -3.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 29.49 | -30.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 263.82 | -265.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 9.29 | -9.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 10.05 | -10.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и WEEK
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -0.13% | -98.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -0.13% | -96.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | 0.00% | -98.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -0.01% | -71.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 0.01% | +75.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и WEEK
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 0.07% | +38.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 0.25% | +111.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 0.41% | +138.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 0.39% | +168.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 0.39% | +168.67% |
Сравнение комиссий MSTU и WEEK
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и WEEK
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -95.37% for MSTU. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор