PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и TSLG


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-50.66%-89.07%-53.57%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MSTU и TSLG

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

MSTU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.30

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.23

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.83

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.76

-3.18

MSTU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.30

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между MSTU и TSLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и TSLG

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.


Просадки

Сравнение просадок MSTU и TSLG

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-82.86%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-50.92%

-45.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-65.85%

-32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-58.06%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

23.98%

+41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и TSLG

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

22.51%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

59.61%

+50.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

110.65%

+35.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

118.91%

+52.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

118.91%

+52.65%