Сравнение MSTU с LULG
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у LULG с доходностью -73.00%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -67.02% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
Correlation
The correlation between MSTU and LULG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. LULG — Ранг доходности на риск
MSTU
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и LULG
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -79.88% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -74.99% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -40.32% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 86.92% | +59.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 86.92% | +82.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 86.92% | +82.44% |
Сравнение комиссий MSTU и LULG
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и LULG
Ни MSTU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and LULG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор