Сравнение MSTU с LULG
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -76.82%.
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -29.31%
- С начала года
- -76.82%
- 6 месяцев
- -77.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -67.02% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -76.82% | 55.59% |
Correlation
The correlation between MSTU and LULG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. LULG — Ранг доходности на риск
MSTU
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и LULG
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -79.88% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -78.53% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.57% | -36.70% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.01% | 88.27% | +53.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.53% | 88.27% | +80.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.53% | 88.27% | +80.26% |
Сравнение комиссий MSTU и LULG
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и LULG
Ни MSTU, ни LULG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and LULG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and LULG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор