Сравнение MSTU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MSTU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и GGLL
И MSTU, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSTU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSTU
GGLL
Сравнение MSTU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 3.24 | -3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 3.58 | -5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.37 | -6.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 19.61 | -21.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 3.24 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.80 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и GGLL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и GGLL
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и GGLL
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -52.81% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -38.39% | -58.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -27.39% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -15.51% | -53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 10.52% | +54.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и GGLL
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 19.62% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 39.89% | +70.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 61.32% | +84.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 55.21% | +116.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 55.21% | +116.35% |