PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и TIBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий MSTSX и TIBAX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

3.55

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

4.51

-4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.79

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.40

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

21.51

-20.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.55

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между MSTSX и TIBAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и TIBAX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и TIBAX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-49.12%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-8.57%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-20.94%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-3.52%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.03%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.75%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и TIBAX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.65%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

6.54%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

10.79%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.07%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.44%

+2.22%