PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и PFADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий MSTSX и PFADX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.49

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.97

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.77

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.36

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.49

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между MSTSX и PFADX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и PFADX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и PFADX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-16.64%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.21%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-16.64%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-2.65%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.38%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.17%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и PFADX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.05%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

3.16%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

5.00%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

5.86%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

5.55%

+10.11%