PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%6.23%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий MSTSX и PDSYX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.59

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.98

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.04

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

17.91

-17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.59

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между MSTSX и PDSYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и PDSYX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и PDSYX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-30.01%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-5.32%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-10.95%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.04%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.46%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.61%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и PDSYX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.19%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

2.28%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

6.83%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.38%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

8.82%

+6.84%