PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с JIBEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и JIBEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.89%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.38%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у JIBEX с доходностью -0.38%.

MSTRX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.58%
1 год
1.87%
3 года*
2.57%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
—

JIBEX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.30%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с ABNDXJIBEX с FMBPXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с NOBOXJIBEX с UMMGX

Сравнение комиссий MSTRX и JIBEX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXJIBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.45

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.15

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.36

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.06

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа JIBEX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между MSTRX и JIBEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и JIBEX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности JIBEX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.69%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и JIBEX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и JIBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-13.85%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.06%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-13.81%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.73%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.65%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и JIBEX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.09%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.79%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.04%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.38%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.57%

+2.11%