Сравнение MSTR с SMR
MSTR (Strategy Inc) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 34.24% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between MSTR and SMR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
SMR:
$3.16B
MSTR:
-$40.19
SMR:
-$2.02
MSTR:
77.72
SMR:
104.42
MSTR:
1.13
SMR:
2.71
MSTR:
$490.47M
SMR:
$18.10M
MSTR:
$334.08M
SMR:
$4.45M
MSTR:
$466.93M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMR — Ранг доходности на риск
MSTR
SMR
Сравнение MSTR c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.32 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -87.47% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -82.86% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -82.86% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -87.47% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -81.49% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -35.08% | -51.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 57.39% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 28.93% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 69.57% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 102.59% | -31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 93.50% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 89.31% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMR
Ни MSTR, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMR's -87.47%.
SMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор