PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTR с SLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, MSTR returned 22.02%/yr vs 14.35%/yr for SLV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 22.02% против 14.35% соответственно.

MSTR

1 день
5.78%
1 месяц
-26.08%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-65.75%
3 года*
64.73%
5 лет*
16.17%
10 лет*
22.02%

SLV

1 день
3.56%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
92.51%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.23%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-13.70%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
SLV
iShares Silver Trust		-1.47%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between MSTR and SLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MSTR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.55

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.84

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.05

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.41

-5.65

MSTR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и SLV

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-76.28%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-45.40%

-31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-45.40%

-32.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-45.40%

-38.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-45.40%

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.32%

-39.90%

-32.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-44.66%

-41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.20%

21.03%

+32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и SLV

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

16.50%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.65%

59.14%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.53%

60.02%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.56%

36.51%

+54.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.85%

32.02%

+41.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и SLV

Ни MSTR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MSTR and SLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.84%) compared to SLV (16.50%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор