Сравнение MSTR с ARQQ
MSTR (Strategy Inc) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, ARQQ in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.55% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between MSTR and ARQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between MSTR and ARQQ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
ARQQ:
$225.50M
MSTR:
-$40.19
ARQQ:
-$4.72
MSTR:
77.72
ARQQ:
151.77
MSTR:
1.13
ARQQ:
7.91
MSTR:
$490.47M
ARQQ:
$1.43M
MSTR:
$334.08M
ARQQ:
-$307.00K
MSTR:
$466.93M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
MSTR
ARQQ
Сравнение MSTR c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.91 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ARQQ
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.60% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -79.78% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -89.76% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -98.57% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -88.78% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 53.78% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ARQQ
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 35.65% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 64.49% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 104.65% | -33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 134.12% | -43.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 134.12% | -60.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ARQQ
Ни MSTR, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ARQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор