PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с WBREOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MSTQX returned -2.27% vs 28.02% for WBREOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и WBREOX

2026 (YTD)2025
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-6.37%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%

Correlation

The correlation between MSTQX and WBREOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between MSTQX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTFX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

MSTQX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.63

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.72

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.62

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

16.41

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.63

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.22

-0.75

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и WBREOX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-19.07%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-8.89%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-0.74%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-2.60%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

1.87%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и WBREOX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.62%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

9.12%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

12.25%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.62%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.62%

+2.09%

Сравнение комиссий MSTQX и WBREOX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и WBREOX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and WBREOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBREOX has higher volatility (2.93%) compared to MSTQX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор