Сравнение MSTQX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 11.88% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и TANDX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
MSTQX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MSTQX
TANDX
Сравнение MSTQX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -1.08 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.69 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -2.00 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и TANDX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и TANDX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -95.17% | +58.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -13.14% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -95.17% | +71.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -95.10% | +75.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -18.93% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 4.50% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и TANDX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.19% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 7.33% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 12.04% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 1,010.25% | -991.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 852.44% | -831.57% |