Сравнение MSTQX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и SSEYX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTQX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
MSTQX
SSEYX
Сравнение MSTQX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.47 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.50 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.19 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.96 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и SSEYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и SSEYX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и SSEYX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -33.75% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -12.10% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -24.52% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -6.22% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.14% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.52% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и SSEYX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 4.37%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.34% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 9.51% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 18.29% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.92% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.05% | +2.82% |