Сравнение MSTQX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и RCKSX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
MSTQX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
MSTQX
RCKSX
Сравнение MSTQX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.06 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.09 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 10.93 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и RCKSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и RCKSX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и RCKSX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -57.88% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -11.29% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -23.50% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -1.74% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -9.58% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.16% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и RCKSX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.72% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 8.88% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 16.40% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 15.78% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 17.59% | +3.28% |