Сравнение MSTQX с POGSX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 12.57%/yr for POGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 20.35%.
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам MSTQX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
POGSX Pin Oak Equity | 20.35% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.85% |
Correlation
The correlation between MSTQX and POGSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MSTQX and POGSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
MSTQX
POGSX
Сравнение MSTQX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTQX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.71 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 16.84 | -17.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и POGSX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -89.46% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -8.03% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -15.76% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -29.81% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | 0.00% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -36.60% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.24% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и POGSX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 3.02% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.01% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 12.90% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 15.36% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.81% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.42% | +2.19% |
Сравнение комиссий MSTQX и POGSX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и POGSX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности POGSX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.79% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and POGSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQX has higher volatility (3.02%) compared to POGSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор