Сравнение MSTQX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Pin Oak Equity (POGSX).
MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | -3.68% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
MSTQX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQX и POGSX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
MSTQX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
MSTQX
POGSX
Сравнение MSTQX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.85 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.90 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.38 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 13.83 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.85 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSTQX и POGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и POGSX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.71% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и POGSX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -89.46% | +53.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -10.96% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -29.81% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -5.97% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -36.91% | +30.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 2.68% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и POGSX
Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.37% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.50% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 13.08% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 19.70% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.88% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 18.57% | +2.30% |