PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с GQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.69%/yr vs 10.44%/yr for GQEIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 6.57%.

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
6.03%
3 года*
13.59%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.57%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-3.77%

Correlation

The correlation between MSTQX and GQEIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.65

The correlation between MSTQX and GQEIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с CGDVGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с QUERXGQEIX с SVPFX

Доходность на риск

MSTQX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQXGQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.52

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.81

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.78

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.74

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.52

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и GQEIX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и GQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-28.48%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-6.73%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-18.92%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-20.44%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-8.86%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.75%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

3.00%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и GQEIX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.62%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.67%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

7.72%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

10.15%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

15.88%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.75%

+1.96%

Сравнение комиссий MSTQX и GQEIX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и GQEIX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GQEIX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.92%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and GQEIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEIX has higher volatility (3.67%) compared to MSTQX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs GQEIX's -28.48%.

GQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и GQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор