Сравнение MSTQ с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
MSTQ и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 10.19% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и LAPR
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
MSTQ vs. LAPR — Ранг доходности на риск
MSTQ
LAPR
Сравнение MSTQ c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.93 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.48 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 10.64 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.72 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и LAPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и LAPR
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и LAPR
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -3.81% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -3.81% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | 0.00% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.12% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.53% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и LAPR
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.10% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 0.67% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 4.40% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 3.38% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 3.38% | +15.60% |