PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTQ с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTQ с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

MSTQ и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTQ и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTQ и APRH

2026 (YTD)202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-5.71%20.57%19.58%22.05%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSTQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.

MSTQ

1 день
2.40%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-4.78%
1 год
23.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Q ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с SAUGAPRH с AMDY

Сравнение комиссий MSTQ и APRH

MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

MSTQ vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQ c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTQAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.81

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.26

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.96

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.35

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTQ vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQ и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTQAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.81

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.50

-0.92

Корреляция

Корреляция между MSTQ и APRH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQ и APRH

Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности APRH в 5.55%

TTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.81%13.97%3.72%0.77%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок MSTQ и APRH

Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTQAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-5.87%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-5.83%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-0.21%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-0.22%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.89%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQ и APRH

LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTQAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.59%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

1.56%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

6.89%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

4.62%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

4.62%

+14.36%