PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.50%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

MSTPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.10%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий MSTPX и LSMSX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.89

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.71

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

1.98

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSTPX и LSMSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и LSMSX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и LSMSX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-15.00%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-6.21%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-15.00%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.62%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.88%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.21%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и LSMSX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.92%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.10%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.78%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

4.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

4.52%

-0.67%